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プロのトレード&ストラテジー
ついてる仙人 氏
2017/02/23(14:31)

コイントスでも儲かる方法がある!

コイン投げ(コイントス)というのは昔からある勝負です。サッカーの試合で攻めるゴールを決めるのにもコイントスをします。コイン投げというのは、表の出る確率は50%、裏の出る確率も50%です。これは誰もが知っていることですね。

このコイン投げで相場に参加したらどうなるでしょう。チャートを一切見ずに、コインを投げて買いか売りかを決めたとします。表が出れば買い、裏が出れば売り。結果として株価はどちらに動く可能性が高いでしょうか?確率から見ると上に動くのも下に動くのも50%ということになりますね。
ここでトレンドについて考えてみましょう。上昇トレンドというのは上昇力が強い動きです。よって、上昇トレンド時には上に動く可能性が高いと考えられます。下降トレンドというのは下落力が強い動きです。よって、下降トレンド時には下に動く可能性が高いと考えられます。上昇トレンドと下降トレンドは交互に来るので、平均すると上に動くのも下に動くのも同じ確率で50%ということになります。

コインの表裏でエントリーを決めるということはランダムにエントリーをするということです。ランダムにエントリーをして利益を上げることは可能なのでしょうか?ランダムにエントリーをし、一定の利食い幅及び利食い幅と同じ損切り幅を設定しての手仕舞いをすると損益はプラスマイナスゼロになります。手数料だけ損をするということですね。

では、ランダムにエントリーをして利益にする方法を考えてみましょうか。
NYダウCFDの1日の値幅が100ドルだとしましょう。利食い幅を1日の値幅の半分である50ドルに設定します。そしてロスカットをその半分の25ドルに設定します。この設定をして起こることは利食い価格に到達する売買よりもロスカットに掛かる売買の方が多くなるということです。ランダムにエントリーをし、その後の動きは上に行くのも下に行くのも半々です。ですから50ドルの利食いより25ドルのロスカットに掛かる回数の方が多くなるのが当たり前ですね。
では100回のエントリーのうち40回が50ドルの利食いになり、残りの60回が25ドルのロスカットになったとしたら損益はどうなるでしょうか?
利益は 40回X50ドル=2000ドル
損失は 60回X25ドル=1500ドル
合計損益は プラス500ドル。

ランダムな仕掛け、ボラティリティーの3倍のトレイリングストップ、1%のポジションサイジングの設定の場合、勝率は約40%になるという統計データがあるそうです。
今回の利益と損失は私が勝手に50ドルと25ドルに設定しましたが、これが利食い30ドルとロスカット15ドルでも勝率40%であれば合計損益はプラスになるのですね。利食い20ドルとロスカット10ドルでも同じことです。
利食いとロスカットの設定さえ間違わなければどんな相場においてもコイン投げで売買をしても利益になるということです。つまり損小利大はランダムなエントリーにおいても有効であるということです。言い換えるとエントリーはいい加減でも利食いと損切りをしっかりすれば利益になるということです。NYダウCFDにおいて利食い50ドル、ロスカット25ドルの設定でランダムにエントリーをするだけで利益になるという検証はしていませんので間違えないようにしてくださいね。
自分で検証をしてどんな設定をすれば利益になるのかを調べてみるのも面白いと思いますよ。

ここでもう一歩踏み込んで考えていただきたいのが最初に書きましたが、上昇トレンドの時には上に動くことが多くなり、下落トレンドの時には下に動くことが多くなる可能性が高いと考えられます。という部分です。上昇トレンドで買うのと売るのではどちらが利益になる可能性が高いでしょうか?これは誰でもが買う方が利益になる可能性が高いと言うのではないでしょうか。
上昇トレンドで買いだけをすれば、ランダムなエントリーで勝率40%だったものがさらに高い勝率になる可能性がありますね。つまり上昇トレンドにおいて買いだけをし、下落トレンドでは売りだけをし、利食いとロスカットの設定をしっかりとすれば利益になる可能性が高くなるということです。相場の原理原則に従った売買を行えば利益は付いてくるということを覚えておいてくださいね。このことをしっかりと頭に入れておけば、逆張りの血が騒いでも冷静に見ていることができるようになりますよ。

それでは、今週のくりっく株365NYダウのチャートを日足から見てみましょう。
LM087

トレンド判断からです。トレンド判断は、主に2つの方法があります。

1.ピークボトム
2.移動平均(MA)との関係

■日足のトレンド判断を見ていきます。

1.ピークボトム
高値安値切り上げは、上昇トレンドです。
高値安値切り下げは、下降トレンドです。

高値切り上げ、安値切り下げ
または
高値切り下げ、安値切り上げは、トレンドレスになります。

ピークボトムの特徴は、なんといっても分かりやすい事。そして価格の動きそのものですので、重要です。

高値の推移 20138-20789(未確定)
安値の推移 19684-19781

高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンド。

2.移動平均(MA)との関係

現在の株価が移動平均線の上にあるのか下にあるのかで判断をします。移動平均線というのは、その期間の平均値ですので株価が移動平均線より上の時はその期間の買い方は、利益になっていて売り方は損失になっています。
つまり株価が移動平均線よりも上なら上有利ということになり、株価が移動平均線より下なら下有利ということになります。

あとは、移動平均線の傾きを考慮して見ていきます。傾きがきついほどトレンドが強いといえます。ここで見る移動平均線には75本移動平均線を使用します。
今日の時点でも株価と移動平均線の関係は、株価が75本移動平均線よりも上にあり、移動平均線の傾きも順調に右肩上がりになっているので上有利です。

ピークボトムによるトレンド判断は上昇トレンドであり、移動平均線との関係によるトレンド判断も上有利になっています。総合的に考えて日足では上有利なチャートでありこのまま上を見ていけるチャートです。日足の上昇トレンドが長い期間継続しています。今回の短期上昇波動は16日が経過していますので、そろそろ一服となってもいい日柄です。

では、4時間足と1時間足のチャートを見てみましょう。

4時間足チャート
LM088

1時間足チャート
LM089

4時間足と1時間足のピークボトム合成図
LM090

■それぞれのトレンド判断を見ていきます。

1.ピークボトム

4時間足(赤線の価格を見てください)
高値の推移  20652-20789(未確定)
安値の推移  20017-20526
高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンド。

1時間足(青線の価格を見てください)

高値の推移  20752-20789(未確定)
安値の推移  20620-20673
高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンド。

2.移動平均(MA)との関係

4時間足 上有利
1時間足 上有利

■総合的にトレンドを判断してみましょう。

4時間足
ピークボトムによる判断 上昇トレンド
移動平均線による判断  上昇トレンド

1時間足
ピークボトムによる判断 上昇トレンド
移動平均線による判断  上昇トレンド

先週と同じですべてのトレンド判断が上昇トレンドで揃っています。強いチャートが継続という動きです。

先週の記事では次のように書いていました。
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ここからの方針ですが、もうすでに買っているはずですから新規で買うことはできません。買っている建玉を分割で利食いして利益を伸ばしていく場面です。新規で買う場合は、しっかりと調整を待ってからになりますね。
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次のチャートをご覧ください。
LM091

先週の記事を書いた時点はA点です。
新規で買うのであれば、ここから調整を待って買うという方針でした。買うポイントはB~Eの4回ありました。Bで買った場合はBのすぐ前の安値20560ドルを20629ドルからの下落で割り込んでいますのでロスカットになります。しかし、C.D.Eで買った場合にはロスカットに掛かることなく利益を伸ばすことができています。
押し目買いが自分の手法になっているのであれば、Bからの買いでロスカットになってもCでためらわずに書い直すことができるのです。自分の得意とする手法を続けていくことが年間を通じて利益を得るための方法なのです。
ここからの方針ですが、もうすでにC・D・Eのどこかで買っているはずですから新規で買うことはできません。先週と同じで買っている建玉を分割で利食いして利益を伸ばしていく場面です。
ここから新規で買う場合は、しっかりと調整を待ってからになりますね。1時間足の75本移動平均線を割り込むまでは押し目買いを続けていくことになります。
今回はここまでにします。今回の記事が少しでもみなさんの人生とトレードにとってお役に立つことになれば嬉しいです。

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ついてる仙人 氏
個人投資家から絶大な支持を得る「相場塾」を主宰。その一方、ブログで、NYダウ、日経225先物、FXなどの今後の動きや売買の考え方を随時公表するなど、情報発信を行い、好評を得ている。
テクニカル分析に定評があり、長年に渡り「日経平均先物・ミニ」のカテゴリーでブログランキング1位を継続している。
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